Do Trading Indicators Work

Usando Indicadores de Negociação Efetivamente Muitos investidores e comerciantes ativos usam indicadores de negociação técnica para ajudar a identificar pontos de entrada e saída de comércio de alta probabilidade. Centenas de indicadores estão disponíveis na maioria das plataformas de negociação, portanto, é fácil usar muitos indicadores ou usá-los de forma ineficiente. Este artigo explicará como selecionar vários indicadores, como evitar a sobrecarga de informações e como otimizar os indicadores de forma mais eficaz, aproveitando essas ferramentas de análise técnica. TUTORIAL: Análise Técnica Usando Indicadores Múltiplos Tipos de Indicadores Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de volume e preço atual e atual do instrumento de negociação. Os analistas técnicos usam essas informações para avaliar o desempenho histórico e prever os preços futuros. Os indicadores não fornecem especificamente sinais de compra e venda que um comerciante deve interpretar os sinais para determinar os pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com o estilo de negociação exclusivo. Existem vários tipos diferentes de indicadores, incluindo aqueles que interpretam a tendência, o impulso. Volatilidade e volume. (Para leitura relacionada, veja The Pioneers Of Technical Analysis.) Evitando Redundância A Multicollinearidade é um termo estatístico que se refere à contagem múltipla da mesma informação. Este é um problema comum na análise técnica que ocorre quando os mesmos tipos de indicadores são aplicados em um gráfico. Os resultados criam sinais redundantes que podem ser enganosos. Alguns comerciantes aplicam intencionalmente vários indicadores do mesmo tipo, na esperança de encontrar confirmação para um movimento de preço esperado. Na realidade, no entanto, a multicolinearidade pode fazer com que outras variáveis ​​pareçam menos importantes e podem dificultar a avaliação precisa das condições do mercado. Gráfico criado com a TradeStation. Usando Indicadores Complementares Para evitar os problemas associados à multicolinearidade, os comerciantes devem selecionar indicadores que funcionem bem ou complementar. Um ao outro sem fornecer resultados redundantes. Isso pode ser conseguido aplicando diferentes tipos de indicadores a um gráfico. Um comerciante poderia usar um impulso e um indicador de tendência, por exemplo, um oscilador estocástico (um indicador de momentum) e um índice direcional médio (ADX um indicador de tendência). A Figura 1 mostra um gráfico com ambos os indicadores aplicados. Observe como os indicadores fornecem informações diferentes. Como cada um fornece uma interpretação diferente das condições do mercado, pode-se usar para confirmar o outro. (Para leitura relacionada no oscilador estocástico, consulte Stochastics: um indicador de compra e venda preciso). Mantenha os gráficos de negociação limpos Mantendo os gráficos limpos Uma vez que uma plataforma de gráficos de comerciantes é seu portal para os mercados, é importante que os gráficos melhorem e Não prejudica, uma análise de mercado de comerciantes. Os gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler (a tela inteira, incluindo gráficos, feeds de notícias, janelas de entrada de pedidos, etc.) podem melhorar a consciência situacional de um comerciante, permitindo que o comerciante rapidamente decifrar e responder à atividade de mercado. A maioria das plataformas de negociação permite um grande grau de personalização em relação à cor e design do gráfico, da cor de fundo e do estilo e cor de uma média móvel, ao tamanho, cor e fonte das palavras que aparecem no gráfico. A criação de gráficos e espaços de trabalho limpos e visualmente atraentes ajuda os comerciantes a usar indicadores efetivamente. Sobrecarga de informações Muitos dos comerciantes de hoje usam monitores múltiplos para exibir vários gráficos e janelas de entrada de pedidos. Mesmo que sejam usados ​​seis monitores, não deve ser considerado uma luz verde para dedicar cada polegada quadrada do espaço da tela aos indicadores técnicos. A sobrecarga de informação ocorre quando um comerciante tenta interpretar tantos dados que, basicamente, se perdem. Algumas pessoas se referem a isso como paralisia de análise se houver muita informação, o comerciante provavelmente não será capaz de responder. Um método para evitar a sobrecarga de informação é eliminar qualquer indicador estranho de um espaço de trabalho se você não estiver usando, perca-o - isso ajudará a reduzir a confusão. Os comerciantes também podem revisar gráficos para confirmar que eles não estão sendo engrossados ​​pela multicolinearidade se vários indicadores do mesmo tipo estiverem presentes no mesmo gráfico, um ou mais indicadores podem ser removidos. (Para leitura relacionada, veja como a psicologia do mercado conduz indicadores técnicos.) Dicas para organizar a criação de um espaço de trabalho bem organizado que use apenas ferramentas de análise relevantes é um processo. A carranca de indicadores técnicos que um comerciante usa pode mudar de tempos em tempos, dependendo das condições do mercado, das estratégias empregadas e do estilo de negociação. Gráfico criado com a TradeStation. Os gráficos, por outro lado, podem ser salvos uma vez que eles são configurados de maneira amigável. Não é necessário reformatar os gráficos cada vez que a plataforma de negociação é fechada e reaberta (consulte a seção de Ajuda das plataformas de negociação para obter instruções). Os símbolos de negociação podem ser alterados, juntamente com quaisquer indicadores técnicos, sem interromper o esquema de cores e o layout do espaço de trabalho. A Figura 2 ilustra um espaço de trabalho bem organizado. As considerações para a criação de gráficos e espaços de trabalho fáceis de ler incluem: Cores. As cores devem ser fáceis de visualizar e fornecer um grande contraste para que todos os dados possam ser facilmente visualizados. Além disso, uma cor de fundo pode ser usada para gráficos de entrada de ordens (o gráfico que é usado para entrada comercial e saídas), e uma cor de fundo diferente pode ser usada para todos os outros gráficos do mesmo símbolo. Se mais de um símbolo estiver sendo negociado, uma cor de fundo diferente para cada símbolo pode ser usada para facilitar o isolamento de dados. Layout. Ter mais de um monitor é útil na criação de um espaço de trabalho fácil de usar. Um monitor pode ser usado para entrada de pedidos enquanto o outro pode ser usado para gráficos de preços. Se o mesmo indicador for usado em mais de um gráfico, é uma boa idéia colocar como indicadores no mesmo local em cada gráfico, usando as mesmas cores. Isso facilita a busca e a interpretação da atividade do mercado em gráficos separados. Dimensionamento e fontes. Fontes corajosas e nítidas permitem que os comerciantes leiam números e palavras com maior facilidade. Como cores e layout, o estilo de fonte é uma preferência, e os comerciantes podem experimentar diferentes estilos e tamanhos para encontrar a combinação que cria o resultado mais visualmente agradável. Uma vez que as letras confortáveis ​​foram encontradas, as mesmas fontes de estilo e tamanho podem ser usadas em todos os gráficos para fornecer continuidade. Indicadores de otimização Variáveis ​​de entrada definidas pelo usuário Cabe a cada comerciante decidir quais indicadores técnicos usar, bem como determinar a melhor maneira de usar os indicadores. Os indicadores mais comumente disponíveis, como médias móveis e osciladores, permitem um elemento de personalização simplesmente alterando os valores de entrada, as variáveis ​​definidas pelo usuário que modificam o comportamento do indicador. Variáveis ​​como o período de look-back ou o tipo de dados de preço usados ​​em um cálculo, podem ser alteradas para dar um indicador de valores muito diferentes e apontar diferentes condições de mercado. A Figura 3 mostra um exemplo dos tipos de variáveis ​​de entrada que podem ser ajustadas para alterar o comportamento de um indicador. (Para leitura relacionada em médias móveis, veja 7 Armadilhas de médias móveis.) Gráfico criado com a TradeStation. Otimização Muitas das plataformas de negociação avançadas de hoje permitem que os comerciantes realizem estudos de otimização para determinar a entrada que resulta no ótimo desempenho. Os comerciantes podem inserir um intervalo para uma entrada especificada, como um comprimento médio móvel, por exemplo, e a plataforma executará os cálculos para encontrar a entrada que cria os resultados mais favoráveis. As otimizações multivariáveis ​​analisam simultaneamente duas ou mais entradas para estabelecer qual a combinação de variáveis ​​que leva aos melhores resultados. A otimização é um passo importante no desenvolvimento de uma estratégia objetiva que define regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro. Sobre otimização Enquanto os estudos de otimização podem ajudar os comerciantes a identificar os insumos mais rentáveis, a otimização excessiva pode criar uma situação em que os resultados teóricos parecem fantásticos, mas os resultados comerciais vivos sofrerão porque o sistema foi ajustado para funcionar bem apenas em determinados dados históricos conjunto. Embora fora do escopo deste artigo, os comerciantes que realizam estudos de otimização devem ter o cuidado de evitar o excesso de otimização através da compreensão e utilização de testes adequados e técnicas de teste avançado como parte de um processo geral de desenvolvimento da estratégia. The Bottom Line É importante notar que a análise técnica trata de probabilidades e não de certezas. Não existe uma combinação de indicadores que prevejam com precisão os mercados se movem 100 vezes. Enquanto muitos indicadores, ou o uso incorreto de indicadores, podem desfocar a visão de um comerciante dos mercados, os comerciantes que usam indicadores técnicos de forma cuidadosa e efetiva podem identificar com precisão as configurações de negociação de alta probabilidade, aumentando suas chances de sucesso nos mercados . (Para leitura relacionada, veja Como a Psicologia do Mercado conduz indicadores técnicos.) Indicadores de mercado técnicos e seus trabalhos Q. Mas os indicadores funcionam Após 9 meses de tentar negociar ativamente em vez de investir, e sendo levemente na minha capital, acho que meu Os métodos até agora são praticamente lançar um dardo no dardo e esperar o melhor. O único lado positivo que tenho é que estou abaixo do mercado geral - mas não por muito. Há coisas que aprendi, principalmente para fazer com a disciplina comercial, mas acho que minha metodologia precisa de uma revisão séria. Comecei a usar um EMA de 10 dias como meu indicador de mudança rápida e um MACD 26129 como meu indicador de mudança lenta, e quando ambos concordaram, entrei. A teoria era que ter um indicador rápido e lento significa que eu poderia obter a maior parte O movimento, mas perca as whipsaws voláteis. Obviamente, uma vez que estão em média móvel, eu decidi que isso era ruim e comecei a brincar com RSI - 5 dias e 14 dias Wilder. No entanto, minha sensação é que o RSI ainda é um indicador baseado em médias móveis, apenas com uma fórmula diferente. Então, minha pergunta é, os indicadores funcionam. Minha estratégia de negociação geral é dividir meu capital em cinco, e espalhá-los em apostas espalhadas, e nenhum deles está no mesmo setor. A qualquer momento, uma ou mais dessas cinco parcelas podem ser em dinheiro, em vez de uma aposta em spread, e as posições podem ser longas ou curtas. Obviamente, uma estratégia de investimento de alto risco, mas não é meu dinheiro de aposentadoria, eu estou jogando aqui. Apenas um 20k de reposição que eu tenho. R: Os indicadores técnicos e gráficos não são, de modo algum, uma garantia, mas você os ignora em seu perigo. Eles são igualmente uma estratégia válida como qualquer outro. Um dos pontos fortes da análise gráfica e técnica é que ele usa um conjunto objetivo de figuras - atividade de preço - que estão prontamente disponíveis para todos os interessados ​​no mercado. Como os comerciantes individuais optam por aplicar e interpretar essas técnicas é uma questão de subjetividade. Assim como os gráficos fornecem uma representação visual da atividade de negociação, os indicadores podem ajudá-lo a visualizar a ação do preço subjacente e os níveis de suporte e resistência resultantes disso. Não é ciência do foguete, já que a maioria dos indicadores é baseada em preço e volume. Basta entender que uma configuração particular que funciona quando o mercado está tendendo provavelmente não funcionará tão bem quando não for. Se você quiser estar no mercado o tempo todo, então você precisa ter uma configuração para cada tipo de condição de mercado e reconhecer quando as condições do mercado mudarem. Dependendo do período de tempo usado, um estoque pode estar em uma tendência de alta em um, tendência de queda em outro e negociação de variação em outro - então você pode ter que usar a análise do tempo para decidir se deve ou não negociar. Se você encontrar uma configuração na qual você tenha fé - lembre-se de que a instalação ocorrerá em ALL timeframes - quanto maior for o tempo usado - mais fácil é trocar (menos ruído, dando sinais mais claros), quanto menor for o tempo, mais especialista Você precisa fazer uso disso. Se você não conseguir ganhar dinheiro, diga um gráfico semanal - então nem sequer considere negociar um prazo menor. É preciso muita experiência para ser consistentemente rentável usando um gráfico diário (qualquer pessoa que lhe diga de forma diferente é apenas brincadeira). Trabalhos de indicadores, obras de EW, trabalhos de negociação de padrões. Etc. Não seja adiada pelas opiniões de outros povos - eles são apenas opiniões - como é esta mensagem. Perceba, no entanto, que, como uma regra geral, os preços baseados em indicadores desaceleram a ação de preço. Você pode basear o buyingselling de hoje em dados de últimas semanas. Outro problema com eles é que eles tentam escolher tops e fundos (osciladores). Você será morto se a tendência for forte (ou seja, estar no território de sobrevenda por meses) ou quando estiver cortando. Aprenda a ler ação de preço, volume, linhas de tendência e talvez outras coisas. No final do dia, os indicadores, EW etc. são apenas ferramentas, nas mãos de um bom comerciante. As ferramentas de análise técnica, como o SMAEMA usado para detectar tendências e fornecer uma perda de parada em movimento quando combinadas com indicadores (MACD, RSI, Momentum) podem mostrar o sentimento do mercado e a direção provável. A chave com análise técnica é esperar por uma confirmação em qualquer sinal de compra (seja uma formação de gráfico, linha de suporte, linha de resistência, cunha, triângulo ascendente, etc) Se você não aguardar a confirmação do sinal de compra e um A confirmação não está disponível, então ele deixa de ser um sinal de compra e, se você pular a arma, você provavelmente será queimado. Quais os indicadores a utilizar Existem muitos indicadores técnicos que você pode seguir - eles funcionam em combinação, mas um dos mais importantes é o Indicador de Volume. Se o preço estiver subindo, mas o volume é mergulhar, ou vice-versa, então você pode querer considerar parar sua posição (mais segura) ou reverte-la completamente. Alguns indicadores, como as médias móveis, funcionam melhor nos mercados de tendências onde a segurança está se movendo mais alto ou mais baixo. Osciladores, por outro lado, como o estocástico, são os mais adequados a um ambiente comercial mais vinculativo ou agitado. Também não há nada de errado na negociação, digamos, nos gráficos mensais ou semanais. - há dinheiro sério a ser feito lá para comparativamente menos trabalho. E dá-lhe uma vida fora da negociação. Quando as condições do mercado se tornam mais favoráveis, provavelmente incluirão negociação a partir dos gráficos mensais ou semanais, fáceis de negociar. A negociação a partir de gráficos a mais longo prazo é um estilo de negociação muito mais relaxado, mas ainda oferece um retorno potencial muito bom. O prazo de negociação mais longo reduz o nível de direcionamento direto e permite refinar suas configurações sem estresse indevido. Depois de refinar suas configurações e ganhar Experiência de negociação que você pode querer considerar negociar um prazo menor, você terá a oportunidade de mais trocas para escolher, o que, em última instância, deve resultar em um retorno maior a cada ano. Para o que vale a pena, uso os indicadores e a análise de volume de preços - e os indicadores desempenham um papel importante na minha negociação, embora eu não confie exclusivamente em indicadores para um gatilho de entrada ou saída, mas use-os para confirmar meu viés geral. Isso ocorre porque mesmo os indicadores podem estar errados às vezes e, embora possam funcionar por um tempo, quando o mercado mudar, as estratégias baseadas somente nos indicadores começarão a falhar, a menos que sejam feitos grandes ajustes. Para mim, um dos aspectos mais importantes da negociação, do ponto de vista da análise técnica - é entender as várias formas de níveis de Resistência ao Suporte e o uso de múltiplos tempos combinados com pura ação de preço e volume. E seja seu próprio homem - não leve nada que você leia ou ouça como evangelho - confira primeiro. E desde que você mencionou a colocação de negócios em diferentes setores - uma compreensão das relações entre mercados e setores também pode ajudar. O melhor conselho para os inexperientes tem que ser o risco de controle e preservar o capital. Apenas não desista - há dinheiro a ser feito no mercado quando as condições estiverem corretas. Nota: alguns técnicos, como bandas de Bollinger, operam no efeito placebo, se as pessoas acreditam neles e agem sobre eles, então eles podem se tornar auto-preenchidos. Pessoalmente, eu sou mais um seguidor de tendência do que um chartist. P. O que são divergências positivas e negativas A: Um indicador é a derivada matemática da ação de preço e enquanto a ação de preço e os indicadores se movem em conjunto há momentos em que os dois não combinam o que resulta em uma divergência. Quando a ação de preço mostra preço baixo é menor do que o preço de fechamento anterior, mas o indicador não mergulha abaixo do recuo anterior no gráfico, isso indica uma divergência positiva. Quando a ação de preço mostra o preço de fechamento superior ao preço de fechamento anterior, mas o pico do indicador não atravessa o pico anterior no gráfico, isso indica uma divergência negativa. P. Ouvi alguém dizer que ele usa 45 indicadores. Todos estes podem ser úteis A: Qualquer um com acesso a um laptop pound300 nos dias de hoje pode agora reduzir o número de centenas de indicadores diferentes. Eu acho que as pessoas tem medo da análise técnica, porque há sempre alguém na próxima esquina com outras ideias etc. e pode ser muito estressante tentar descobrir quem está certo. No entanto, o fato é que o uso desses indicadores foi amplamente diluído ao longo dos anos e será um alívio para aqueles que começam do zero a saber que existem muitos comerciantes profissionais que comprovaram resultados ao longo dos anos sem usar muitos indicadores . Na verdade, existem alguns comerciantes que usam apenas um único indicador para o comércio (por exemplo, CCI ou média móvel de 200), enquanto outros podem usar uma combinação de indicadores simples e técnicas como suporte e resistência ou médias móveis. O problema com os indicadores é que há muitos deles e um número são apenas duplicações entre si. Apenas para mencionar alguns -: Índice de força relativa, Bandas Bollinger, Cabeça e ombros, Tops e partes inferiores, Tendências, Castiçais, MACD, Médias móveis, Momento, Suporte e resistência, Coppock, Breakout, Rácio verdadeiro médio, Índice de acumulação, Fibonacci Níveis e Pivot Points. Você poderia, claro, também seguir a rota exótica e ter o quadrado Ganns de nove, Murray Math ou mesmo as linhas Pryapoint ou Grid usando a raiz quadrada do preço. Então, há um monte de coisa. Sem dúvida, um número crescente de comerciantes está aprendendo sobre indicadores técnicos e os usará para tomar decisões comerciais. Na verdade, algumas pessoas passarão horas e horas tentando encontrar a combinação do Santo Graal de indicadores que os ajudarão a encontrar a estrada para a fortuna. O fato é que nenhuma ferramenta de análise técnica, por si só, lhe dará uma compra confiável ou vender sinais. Não há caixa negra mágica e o fato é que existem poucos indicadores mais atraentes do que um simples gráfico simples e gráfico de volume tentam se concentrar na forma do gráfico - isso parece bullishbearish e existem níveis fundamentais de resistência de suporte? Claro, alguns Outros indicadores, juntamente com estes, podem dar-lhe um heads up onde algo pode acontecer, mas a ação de preço com um pouco de análise de volume irá dizer o que está acontecendo. Combinar isso com a disciplina e o capital comercial adequado foi o caminho para o sucesso de muitos comerciantes. Jim Slaters Zulu princípio pode ser aplicado a análise técnica - apenas se propôs a conhecer muito sobre um pouco e aceitar que há muito mais por aí que você não vai saber. Uma vez que aceitei isso, a paralisia da análise desapareceu e pude ver a madeira para as árvores. Sempre vou olhar para algo novo, mas apenas para alguém que me convenceu de ganhar dinheiro usando o que for. Sem prova, sem aparência. Torna a vida muito mais simples. Então, quando você tiver tempo, vá e veja seu portfólio em um gráfico simples com a média móvel de 100 dias. Em seguida, informe sobre se esse indicador teria funcionado para você sair em um ponto que teria sentido. Se não, então, mude para outra coisa. Simples é melhor e acho que não há nenhuma ferramenta que faça o lote. Cada ferramenta é uma voz que acrescenta ao sentimento, e se a maioria das vozes está dizendo o mesmo, isso é tão bom quanto você obtém. A vida moderna introduziu um novo problema - o da sobrecarga de informações. É muito fácil gastar todos os seus esforços na pesquisa de indicadores e sistemas de negociação e tornar tudo muito complicado. Na verdade, o que você realmente precisa é mantê-lo morto simples, de modo que você veja o caminho a seguir. Vamos chamar o problema de sobrecarga de informação da síndrome do queijo cheddar. Você já olhou para as variedades de queijos pré-embalados disponíveis na Tesco, por exemplo, tire os poucos exóticos e basicamente você fica com queijo cheddar - muitos sabores, mas ainda queijo cheddar. A última vez que eu olhei, contei mais de 25 tipos (triste, eu sei) - e isso é apenas queijo cheddar, não indicador comercial. O que encontrei com o aprendizado do comércio é que você deve passar pelo processo de sobrecarga antes de perceber que você deve simplificar tudo. Mesmo assim, o computador e seu poder inerente estão sempre empurrando você para torná-lo excessivamente complexo. Embora eu tenha um plano de negociação adequado, encontrei (e ainda assim) muito útil anotar a essência das minhas regras comerciais e filosofia em um cartão postal (suponha que teria sido a parte de trás de um pacote de fag nos velhos tempos). Se você não consegue fazer isso, acredito que não está claro em sua mente. FTSE 100: um exemplo de manter sua análise simples. No exemplo acima, temos um exemplo clássico de manter sua análise simples. Aqui, nós só pedimos duas questões-chave: 1) Está a tendência - Sim Não 2) Qual é a direção da tendência - Para cima, Para baixo ou para o lado para cima - Olhe para comprá-lo, Down - Olhe para vendê-lo, Sideways - não faça nada Próximo , Procure áreas de apoio e resistência, linhas de tendência e tome uma decisão. Temos uma carta de vela do FTSE100 e duas linhas nele - uma linha de suporte e resistência horizontal simples e uma linha de tendência simples. No entanto, a partir dessas duas linhas, apresentamos pelo menos 5 oportunidades comerciais diferentes. Tudo teria comprado oportunidades com apenas uma delas falhando. Em cada caso, exceto um, um pedido de compra com uma perda de parada abaixo da linha de tendência inclinada teria gerado lucro. P. Você precisa usar indicadores técnicos para negociar com sucesso A: Não, na verdade, existem alguns grandes comerciantes de dinheiro (gerenciando em excesso de contas de 10M) lá que dependem principalmente de sensação de intestino, enquanto outros usam gráficos muito simples ainda são imensamente bem sucedido. E alguns comerciantes simplesmente dependem apenas do preço e do preço como indicador principal. Para o resto de nós, que não é tão afortunado, diga que é melhor manter alguns sinais e também tentar escolher os sinais que se adequam à sua personalidade. Está certo seguir apenas um ou dois sinais ou indicadores, mas é importante conhecê-los completamente. Você só recebe sinais confusos e misturados usando múltiplos sinais. Por exemplo, eu conheço um comerciante que usa o MACD e as coisas que a maioria de nós não veria. Eu faço o mesmo com CCI. Mesmo outro comerciante usa principalmente ponto e figura, enquanto alguns comerciantes do índice FTSE usam estocástico. Você pode ganhar dinheiro com qualquer um deles. Mesmo as médias móveis - procure a imagem maior à medida que a média móvel serpenteia através do gráfico faz mais do que apenas pontos de viragem. Ele também forma ciclos com altos maiores ou baixos altos e baixos mais baixos ou baixos baixos. Você deve entender completamente qualquer indicador que você decidir e ficar com ele. Todos eles funcionam até certo ponto e nenhum deles é o melhor em todas as condições do mercado. É necessária flexibilidade. Você tem que encontrar o que está trabalhando hoje e ainda mais importante o que funciona para você. Recomende isso no GoogleDo os Indicadores 8216Better8217 Trabalhar no Forex Sim Se você estiver em um fuso horário não-americano, o Forex pode ser o mercado para você. Here8217s é um ótimo e-mail de um comerciante de Forex, Petr S., sobre como ele usa os indicadores 8216Better8217 para negociar Forex e a melhora nos resultados: 8220Barry, quero expressar meus mais sinceros agradecimentos pelo seu trabalho e dedicação verdadeiramente excepcional para compartilhar sua negociação Pesquisa e abordagem com a comunidade comercial. Eu sou um comerciante de Forex a tempo inteiro com aspirações para aumentar minha conta de negociação, permitindo-me mudar eventualmente de forex de ponto para futuros para utilizar plenamente o poder de seus indicadores. Após um estudo detalhado de todas as informações disponíveis no seu site, percebi que, para troca de divisas, mudando de meus gráficos de barras de intervalo para tabs de ticks, usando 3 intervalos de tempo para referência e adicionando o Better Sine Wave seria os ajustes mais úteis para o meu conjunto de gráficos, acima. Aqui está a comparação de várias métricas para 8 dias de negociação antes dos ajustes dos gráficos e da instalação do Better Sine Wave e 8 dias após: 8 dias antes: 81 negócios com média de 10,1 transações por sessão de negociação, 2 dias rentáveis ​​de 8, média diária de 0,03 pips . 8 dias depois: 73 negócios com média de 9,1 transações por sessão de negociação, 7 dias lucrativos de 8, média diária de 13,4 pips. Fale sobre a melhoria dramática Barry, mais uma vez, muito obrigado pelo seu trabalho e desejo-lhe o melhor em sua vida comercial e pessoal.8221 Petr S. Normalmente I8217m um verdadeiro purista sobre a negociação do Emini 8211 simplesmente colocou, é o perfeito Veículo comercial. Mas I8217m tendeu a ter uma tendência e eu penso que o assunto foi o meu julgamento sobre o Forex. Minha resposta típica é 8220don8217t Forex comercial porque there8217s não tem dados de volume8221. Eu preciso de preço, volume comercializado no bidask e tamanho médio de comércio para ter uma visão completa do que aconteceu. Preço sozinho ou preço mais contagem de tiques (como um proxy para volume) aren8217t o suficiente. Mas eu ignorei os futuros de Forex negociados no CME Globex. O vídeo acima mostra como usar os indicadores 8216Better8217 para negociação Forex. Clique para transcrição de vídeo 8230 I8217m vai fazer algo um pouco diferente neste vídeo. I8217m freqüentemente perguntou: 8220Do a série 8216Better8217 de indicadores trabalham em mercados Forex8221 e I8217ve recentemente alterado minha melodia neste. Historicamente, eu tenho sido um fanático, um purista em termos de apenas negociar o Emini, mas I8217m vai mostrar o que meu pensamento atual é em termos dos mercados Forex. Antes de tudo, basta recapitular muito rapidamente a série de indicadores 8216Better8217. O melhor Sine Wave, baseado em preço sozinho. Em seguida, obteve Better Momentum, que é baseado no volume negociado na oferta e no pedido. Então Better Pro Am, que é baseado no tamanho médio do comércio. A beleza desses três indicadores é que eles não estão correlacionados. Eles estão cada um procurando um dado fundamentalmente diferente e, assim, você obtém a quantidade máxima de informações com o número mínimo de indicadores. Tradicionalmente, o que I8217ve disse sobre Forex é, 8220Well, porque nós não temos dados de volume, podemos indicar o tamanho médio de comércio8221. Nós podemos indicar a tendência do volume na oferta e a pergunta. Devemos evitar os mercados de Forex. O melhor que você pode fazer é usar a contagem de tiques, um proxy para o volume. No entanto, I8217m começando a repensar isso e a razão para isso é o advento do crescimento nos mercados de futuros de Forex que 8217s acontecem no CME. I8217 mostra em breve algumas tendências de volume que estão acontecendo lá e eles estão começando a se tornarem mais representativos dos mercados de caixa do Forex. A maioria das negociações no mercado Forex que ocorre em todo o mundo é o mercado Forex interbancário, não houve troca central, não havia nenhuma câmara de compensação e, como resultado, nenhum volume divulgado aos comerciantes. No entanto, existem contratos de futuros para os mercados Forex e eles foram negociados no CME e they8217re começando a se tornar maior e uma parte maior desse mercado. E eu acredito que eles estão começando a se tornarem mais representativos e você pode usá-lo para negociar usando a série de indicadores 8216Better8217. O outro problema que eu tive com o Forex, historicamente, é que você tomou muitas decisões. Com o Emini trading you8217ve conseguiu um mercado para olhar. Todos os mercados de ações estão estreitamente correlacionados, quer você esteja olhando para o Dow, o S038P, o NASDAQ, o Russell e assim por diante. Então, mesmo em diferentes mercados, então, se você estiver olhando para o DAX, se você estiver olhando o Spi na Austrália, seja lá o que for. Todos esses mercados de ações tendem a se mover bastante juntos. Com o Forex, porque you8217ve conseguiu uma dúzia de pares diferentes lá fora, você precisou de muitas decisões para tomar e novamente, I8217m começando a repensar isso. Assim como os mercados de ações estão altamente correlacionados, muitos dos mercados Forex estão altamente correlacionados e eles se dividem em dois campos diferentes. O primeiro é o risco ou os campos de crescimento, que são coisas como o euro, o dólar australiano, o dólar canadense, o real brasileiro. Eles representam mercados onde as pessoas vão para obter um alto crescimento, encontrar jogos de risco e assumir mais riscos na negociação. Versus o vôo para moedas de segurança ou as moedas que estão sendo usadas para financiar carry trades e a maior delas é o iene por causa das baixas taxas de juros no Japão. Então, recentemente, adicionamos o dólar dos EUA novamente por causa das baixas taxas de financiamento por atacado. O que isso significa é que você não deve negociar moedas dentro de um grupo específico 8211, então não o Euro contra o Aussie ou o Aussie versus o Dólar canadense porque eles estão muito alinhados. Você deve negociar entre esses dois tipos de categorias, então você deve negociar o dólar americano versus o euro ou o dólar canadense versus o euro ou o dólar australiano versus o iene. O maior mercado Forex é o euro versus o dólar dos EUA e isso representa quase 60 do mercado Forex total. Então, se você quisesse negociar Forex, por que não ficar com algo que representa uma grande parte do mercado e você não precisa se preocupar com os outros componentes menores do mercado. A outra opção é ir para algo que tenha amplos intervalos por causa de A natureza dos dois mercados diferentes e um bom exemplo é o Aussie versus o iene. O Aussie é uma moeda de alto crescimento, então, quando as pessoas estão à procura de exposição ao crescimento, eles vão para o Aussie e, em seguida, eles vão financiar isso no iene. Então, você obtém um diferencial muito grande nos movimentos entre o iene e o Aussie em comparação com algo como o Euro e o USD. Os movimentos não são tão grandes quanto o Aussie e o iene, mas o tamanho total do mercado AussieYen é menor. Então, o EuroUSD é um bom compromisso e I8217m começando a pensar que, se você estivesse apenas negociando um mercado de Forex, você faria com a EuroUSD e isso equivaleria a negociar o Emini como representante de todos os mercados de ações em todo o mundo. Então, a última crítica que eu tenho tradicionalmente é que o mercado é um mercado de 24 horas. No mercado Forex você precisa estar nos dedos dos pés para pegar movimentos nos fusos horários certos e há vantagens e desvantagens disso. Um dos profissionais é que você pode realmente escolher um par de moedas que realmente funciona para seu fuso horário particular. No fuso horário dos EUA, o comércio natural seria algo como o dólar dos EUA versus o euro. Se você estiver, por exemplo, no fuso horário asiático, o Aussie versus o iene é um par de moedas extremamente bom nesse fuso horário particular. Então, I8217m começa a mudar minha melodia em termos de negociação Forex. Meu mercado preferido sempre será o Emini, não há dúvida, mas quando I8217m fez a pergunta agora nos dias 8220. A série de indicadores 8216Better8217 trabalha nos mercados Forex8221 I8217m começando a dizer 8220Yes8221 porque você pode usar os contratos de futuros Forex que tem Dados de volume. Então você pode trocar um ou dois pares de Forex e livrar-se do problema do tipo 8216 de várias decisões8217. Assim como um exemplo, I8217m vai mostrar o quão grande é o mercado de futuros versus o mercado de caixa. Esses números são um pouco difíceis de se atrasar, porque nós não temos absolutos aqui. Como exemplo, no mercado de caixa, o mercado Forex interbancário, aproximadamente, cerca de 4 trilhões de dólares americanos trocaram um dia, nesse mercado total em todo o mundo. Então, se você acha que há cerca de 21 dias de negociação por mês, aproximadamente 60 por cento desse mercado é o Euro versus o USD. Isso lhe dá um valor de cerca de 50 trilhões negociados por mês no contrato da EuroUSD. Então você poderia comparar isso com o mercado de futuros. Conhecemos o total, o volume médio negociado no momento é cerca de 6 milhões de contratos por mês. Cada um desses contratos está negociando um valor nocional de 125.000 euros e, em seguida, apenas usando uma taxa de 1,35 USD para o Euro que lhe dá cerca de um trilhão por mês do euro em relação ao USD. Você pode ver que o mercado de futuros ainda é extremamente pequeno. Somente representa cerca de 2 do mercado de caixa, no entanto, I8217m vai mostrar-lhe alguns gráficos na TradeStation para mostrar-lhe como, mesmo que seja um mercado muito mais pequeno, você ainda pode fazer negócios usando a série de indicadores 8216Better8217 e usar os dados de volume Que vem do contrato de futuros da CME. Agora I8217m vai lhe mostrar alguns gráficos da TradeStation para os contratos Forex futuros do CME e o primeiro I8217m que vai mostrar que você é o contrato da CE e I8217ve acabou de apresentar um gráfico de longo prazo aqui. Esta é a TradeStation EC que lhe dá o contrato contínuo para o euro em relação ao dólar dos EUA. Às vezes, isso é referido como o contrato 6E na Globex. Na TradeStation, eles são idênticos para que a CE seja comercializada e o 6E seja o Globex negociado, apenas os dados fornecidos pela TradeStation estão representados no símbolo da CE. Você pode ver que there8217s foi realmente um crescimento bastante rápido ao longo dos últimos 18 meses ou assim. Tivemos muita atividade há alguns meses atrás no euro quando chegamos acima de 9 milhões de contratos negociados em um mês aqui. Mas começamos a média de cerca de 6 milhões de contratos negociados na bolsa CME Globex nesses contratos de futuros. That8217s começam a obter um volume de tamanho decente que podemos começar a usar para a série de indicadores 8216Better8217. Quando comparo isso com o contrato Emini Euro. Este é o contrato E7, novamente um contrato contínuo E7 na TradeStation, você pode ver aqui os volumes que estão passando são apenas cerca de 100.000 contratos 8211, de modo que é muito menor que o contrato da CE. Em seguida, o outro contrato que 8217s disponível na troca CME é o contrato M6E aqui. Não existe uma versão contínua desta, então I8217ve apenas traçou esta última, apenas mostrando o último mês de dados aqui. Ainda isso é ainda menor. Isso é conhecido como o micro contrato no CME e aqui apenas negociamos cerca de 40.000 contratos em um mês tão extremamente pequeno. Mas se voltarmos para o contrato da CE, o contrato do Globex Euro, esse tamanho é bastante decente em 6 milhões de contratos negociados. Conhecemos o Euro8217s o maior contrato negociado. E quanto ao gráfico semelhante da British Pound aqui. Apenas olhando para os volumes mensais negociados, negociamos cerca de 6 milhões no Euro. O número equivalente para a Libra, então, novamente, usando os símbolos da TradeStation BP para a Libra britânica aqui. Isso só está negociando cerca de dois milhões e meio de contratos por isso é menos de metade do tamanho do euro. Então novamente outra razão para negociar o euro. Muita liquidez lá e aquilo é bastante representativo do que aconteceu no mercado de caixa. A questão se torna, 8220Well o que deveria, se I8217m vai usar a série 8216Better8217 de indicadores, as configurações são que eu uso8221 Agora, I8217ve mostrou-lhe esse truque de gráfico antes em vídeos anteriores e isso é apenas olhar para o número total de contratos negociados para Um mercado particular. No lado esquerdo aqui, o que I8217ve trazido é um gráfico de 24 horas do Emini, então o contrato contínuo do ES8217s, 1440 minutos, que é de 24 horas. Então, isso me mostra a quantidade total de atividade em um dia, um período de 24 horas. Então o que eu tenho feito aqui é, em vez de procurar o volume comercial I8217m contando o número de carrapatos. Então, diz para o volume, nós contam aqui. Você pode ver que durante um dia we8217d tem, em média, cerca de 500 mil carrapatos ou trocas durante um período de 24 horas no Emini. Eu uso isso apenas como uma regra geral. Se o meu período de tempo mais baixo que o I8217m está usando para o meu dia de negociação é no gráfico de barras de tick 500, multiplico por três para obter 1.500 e três novamente para obter 4.500. Esses são os meus horários de negociação de três dias. Se 500 é o ponto de partida para uma série Emini de gráficos, qual seria o ponto de partida para o Euro Again, o futuro Contrato do Euro aqui. I8217ve trouxe exatamente o mesmo gráfico, um gráfico de 24 horas do contrato da CE aqui. Você pode ver, em média, fazemos 200 ou 250 mil transações durante um dia. Se usarmos 500 como nosso ponto de partida em termos de contagem de ticks para o gráfico de horário mais baixo, o que I8217d sugeriu usar para o Euro é um gráfico de barra de 250 carrapatos. Deixe-me apenas trazer o que eu sugiro como o seu dia comercializando prazos aqui. I8217d começa com um gráfico de barra de 250 carrapatos, três vezes superior a 750, esse seria meu gráfico de barras de barramento intermediário para o Euro e três vezes que são 2.250. Isso equivaleria aos meus 500, 1.500 e 4.500 no Emini, então usando 250, 750 e 2.250. A questão é 8220Well, os sinais funcionam tão bem com o contrato de futuros do euro como acontece com o Emini8221. Este é um gráfico ao vivo no momento e we8217ve acabou de ter um belo comércio estabelecido neste gráfico e I8217m apenas vai mostrar Você aqui. Você pode ver que, neste período de tempo, temos um sinal de aviso 8216end de trend8217 no período de tempo intermediário abaixo. Apenas antes disso, a nossa falta de esgotamento. Aqui, o Momento melhor mostrando nosso esgotamento vendendo aqui e neste 8216end de trend8217, é um ponto de inflexão legal. Nós temos um ponto de divergência de alta aqui. We8217ve conseguiu parar o volume e um sinal de não fornecimento abaixo, além de todas essas barras azuis profissionais para baixo na baixa. Nós também sabemos sobre este período de tempo mais alto aqui que nós temos um ponto de viragem cíclico acontecendo, we8217ve obtido profissionais em barras azuis mostrando que a acumulação profissional daí aconteceu nesse momento e, em seguida, quando você volta ao 250, o gráfico do tempo mais baixo, você Pode ver que o fundo foi feito com, antes de tudo, pressionamos esse nível aqui com um bar profissional aqui, voltamos para esses mínimos. Tivemos um bar azul profissional dizendo que os profissionais estavam acumulando aqui. Nenhum abastecimento nesse ponto, divergência de alta em melhor impulso e depois apenas testando lá com barras amadoras. Novamente, adoro esses tipos de padrões, onde nós conseguimos profissionais primeiro levando lucros, ficando muito tempo nesse ponto, os amadores, tipo de testes de volta em mínimos, esperando que novos níveis sejam feitos, ficando errado, assim que tivermos uma ruptura abaixo Os altos desses bares amadores, que uma espécie de bom sinal de entrada. Todas as páginas estão alinhadas. We8217ve obteve esses padrões cíclicos se alinhando. We8217ve got Better Momentum alinhando. We8217ve obteve o profissional e as barras de amador se alinhar e olhar, este movimento acabou de sair para o lado oposto. Aqui vamos nós. Eu estava continuando assim, de modo que um bom negócio foi configurado e isso aconteceu apenas em tempo real quando eu comecei a gravar este vídeo esta tarde. Essas seriam minhas sugestões para os horários de negociação diária para Forex, no Euro. Para os gráficos de quadros de tempo mais longos, veja o equivalente ao meu gráfico de barras de barraca de 40.500 no Emini. I8217d sugeriu começar de novo com este tipo de prazo mais alto nas tabelas de negociação do dia, então, em 2.250, três vezes, 6,750 e, em seguida, três vezes, 20,250. Mais uma vez, você pode ver esses movimentos acontecendo nesses períodos de tempo maiores para dar-lhe uma melhor sensação de direção de tendência e que, no Euro aqui, estamos em uma tendência de alta. Com esse tipo de compra, nós recuámos aqui para algum tipo de suporte cíclico neste menor período de tempo e essa última jogada foi apenas decolando aqui e você pode ver o gráfico apenas atualizando em tempo real. Then the beauty of this is you can use exactly the same type of methodology to look at swing trading charts. So again, favorite swing trading timeframes that I look at for either stocks or commodities or whatever, you could use these for the Forex contracts as well: daily, weekly and monthly. There8217s not an exactly three times ratio between these but it8217s good enough. It8217s close enough and you can see the big patterns here that the Euro was bottoming in terms of a cyclical turning point, monthly cyclical turning point here on the monthly chart. All the professional exhaustion selling at these points and so on. The bottom was made here on a weekly chart with a RAMBO pattern. Love these RAMBOs, the reversal of an amateur breakout. There are amateurs being wrong-footed right at the low. They8217re thinking the market8217s going to continue down past 119, takes off to the upside and then here it is on the daily chart. That would be my suggestion, to use those kinds of time frame tick bar settings for the Euro charts and you can use exactly the same type of methodology to determine what your tick bar settings will be for the British Pound, the Aussie, the Yen and so on. Hopefully that8217s helpful. In general I8217m starting to change my tune, become less of a fascist in terms of not trading Forex and saying: 8220Well the 8216Better8217 series of indicators are robust, they8217ve not been optimized for the Emini, they8217re designed for any market and any time frame as long as you have volume data, the volume traded at bid and ask and average trade size.8221 It looks like we8217re getting that data through the CME futures Forex contracts and it seems to be pretty representative of the cash market, so I8217d suggest looking at these if you8217re interested in trading Forex. Euro Futures Symbol 8211 What is the difference between 6E and EC I really think the CME have made life difficult for Forex traders with different Euro futures contract symbols. In their contract specifications they list two different contracts: 6E and EC. But then in their daily volume reporting there is no mention of the 6E contract. only EC. To make things worse, NinjaTrader and most other trading platforms call Euro futures data using the 6E symbol, but TradeStation only ever uses the EC symbol. And on top of that, there are the Mini and Micro Euro contracts traded via the CME on Globex. These really are so small that it8217s almost useless even bothering to have them. Another thing the CME might think about cleaning up. So, unless I am told otherwise, I will assume that the 6E and EC symbols are identical . It just depends on which data provider and charting platform you8217re using. But please bear in mind, I8217m not a Forex trader, only ES Eminis for me. And if I8217m wrong, please use the contact form to let me know.